Сравнение UBU9.DE с ESEA.DE
UBU9.DE (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - UBU9.DE tracks the S&P 500 while ESEA.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU9.DE returned 14.63%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UBU9.DE charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU9.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBU9.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBU9.DE показывает доходность 11.29%, а ESEA.DE немного выше – 11.32%.
UBU9.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 14.73%
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBU9.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 11.29% | 4.68% | 32.18% | 22.24% | -14.31% | 40.34% | 6.45% | 11.63% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 41.11% | 7.15% | 11.44% |
Correlation
The correlation between UBU9.DE and ESEA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between UBU9.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU9.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
UBU9.DE
ESEA.DE
Сравнение UBU9.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU9.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 12.08 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU9.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UBU9.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU9.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -33.64% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -7.19% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -22.79% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -22.79% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.39% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -4.87% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.10% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU9.DE и ESEA.DE
Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) составляет 2.66%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что UBU9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU9.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.02% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.65% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 12.45% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.91% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.81% | -1.71% |
Сравнение комиссий UBU9.DE и ESEA.DE
UBU9.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU9.DE и ESEA.DE
Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ESEA.DE в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.80% | 0.90% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UBU9.DE and ESEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ESEA.DE.
UBU9.DE tracks S&P 500, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.03% for UBU9.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU9.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор