PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU7.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU7.DE с IUSD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - UBU7.DE tracks the MSCI World while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBU7.DE returned 12.53%/yr vs 11.00%/yr for IUSD.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBU7.DE charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBU7.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU7.DE показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции UBU7.DE превзошли акции IUSD.DE по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.00% соответственно.

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
23.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU7.DE и IUSD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		10.81%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%5.15%30.93%-5.38%6.97%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%11.81%63.24%2.81%1.82%1.56%1.97%-2.89%4.32%

Correlation

The correlation between UBU7.DE and IUSD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2012 г.

0.65

Over the past year, UBU7.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

UBU7.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU7.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU7.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.74

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.71

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

7.08

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

22.57

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU7.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU7.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSD.DE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU7.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU7.DEIUSD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.63

+0.19

Просадки

Сравнение просадок UBU7.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и IUSD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU7.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-23.82%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-4.81%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-22.97%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-22.97%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-22.97%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.49%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.61%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.51%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU7.DE и IUSD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) составляет 2.57%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что UBU7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU7.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.98%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.09%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.41%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

23.09%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

16.93%

-1.82%

Сравнение комиссий UBU7.DE и IUSD.DE

UBU7.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU7.DE и IUSD.DE

Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IUSD.DE в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Часто задаваемые вопросы

UBU7.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

UBU7.DE tracks MSCI World, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.10% for UBU7.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU7.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор