Сравнение UBU5.DE с UETW.DE
UBU5.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - UBU5.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value, while UETW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU5.DE returned 10.27%/yr vs 12.87%/yr for UETW.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UBU5.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU5.DE и UETW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBU5.DE показывает доходность 11.44%, а UETW.DE немного ниже – 10.95%.
UBU5.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.94%
UETW.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBU5.DE и UETW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 11.44% | 1.10% | 19.93% | 6.38% | -1.60% | 38.43% | -9.93% | 12.12% |
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 10.95% | 8.06% | 26.50% | 19.68% | -13.72% | 32.17% | 5.50% | 12.54% |
Correlation
The correlation between UBU5.DE and UETW.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between UBU5.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU5.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск
UBU5.DE
UETW.DE
Сравнение UBU5.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU5.DE | UETW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 3.67 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 14.61 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU5.DE | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.17 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.85 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UBU5.DE и UETW.DE
Максимальная просадка UBU5.DE за все время составила -36.36%, что больше максимальной просадки UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU5.DE и UETW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU5.DE | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.36% | -33.72% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -6.47% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -21.30% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -21.30% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.63% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.63% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU5.DE и UETW.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) составляет 2.15%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что UBU5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU5.DE | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.60% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 7.63% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 10.97% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 14.03% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 16.11% | -0.64% |
Сравнение комиссий UBU5.DE и UETW.DE
UBU5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU5.DE и UETW.DE
Дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.17% | 1.95% | 1.60% | 2.86% | 1.80% | 1.27% | 2.18% | 1.75% | 2.10% | 1.81% | 2.10% | 2.04% |
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBU5.DE and UETW.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for UBU5.DE.
UBU5.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while UETW.DE is Global Equities. UBU5.DE tracks MSCI USA Value, while UETW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.20% for UBU5.DE and 0.10% for UETW.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU5.DE и UETW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор