PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBTS.L с UC63.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBTS.L с UC63.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) and UC63.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis) are both exchange-traded funds - UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while UC63.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBTS.L returned 3.32%/yr vs 12.25%/yr for UC63.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UBTS.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for UC63.L.

Доходность

Сравнение доходности UBTS.L и UC63.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBTS.L показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у UC63.L с доходностью 5.83%.

UBTS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
1.07%
С начала года
1.80%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.05%
3 года*
2.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

UC63.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.83%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.55%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.25%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBTS.L и UC63.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		1.80%-0.11%4.95%-1.59%3.39%6.97%4.62%3.52%5.25%-7.29%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		5.83%25.75%9.16%6.95%7.38%19.00%-13.55%16.32%-9.35%12.54%

Correlation

The correlation between UBTS.L and UC63.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г.

-0.01

The correlation between UBTS.L and UC63.L shifts across timeframes, from -0.15 (5 years) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Часто сравнивают с UBTS.L:
UBTS.L с SPYUBTS.L с GILI.LUBTS.L с TIPA.LUBTS.L с ITPA.LUBTS.L с GILG.LUBTS.L с ITPS.LUBTS.L с SGIL.L
Часто сравнивают с UC63.L:
UC63.L с IUIS.LUC63.L с VTIUC63.L с VOOUC63.L с IUIT.LUC63.L с VADGXUC63.L с UB17.LUC63.L с SPY

Доходность на риск

UBTS.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBTS.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTS.LUC63.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.93

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.67

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.39

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

8.18

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBTS.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBTS.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа UC63.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBTS.L и UC63.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTS.LUC63.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.93

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UBTS.L и UC63.L

Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и UC63.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBTS.LUC63.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-34.55%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-9.05%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.52%

-12.95%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-12.95%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-4.19%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.76%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.65%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UBTS.L и UC63.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) составляет 1.78%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC63.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBTS.LUC63.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.04%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

9.72%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

11.19%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

12.88%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

15.11%

-6.43%

Сравнение комиссий UBTS.L и UC63.L

UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC63.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTS.L и UC63.L

Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности UC63.L в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		4.01%3.26%4.42%4.57%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%0.00%0.00%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		2.87%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%

Часто задаваемые вопросы

UBTS.L and UC63.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for UC63.L.

UBTS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while UC63.L is Europe Equities. UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while UC63.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.15% for UBTS.L and 0.20% for UC63.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBTS.L и UC63.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор