PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBTS.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBTS.L с 5ESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBTS.L returned 3.32%/yr vs 13.33%/yr for 5ESG.L. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. UBTS.L charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности UBTS.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBTS.L показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.

UBTS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
1.07%
С начала года
1.80%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.05%
3 года*
2.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.78%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBTS.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		1.80%-0.11%4.95%-1.59%3.39%6.97%4.62%2.39%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%

Correlation

The correlation between UBTS.L and 5ESG.L is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с UBTS.L:
UBTS.L с SPYUBTS.L с GILI.LUBTS.L с TIPA.LUBTS.L с ITPA.LUBTS.L с GILG.LUBTS.L с ITPS.LUBTS.L с SGIL.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

UBTS.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBTS.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTS.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.62

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.85

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.33

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

14.65

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBTS.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBTS.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBTS.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTS.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.62

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.05

-0.78

Просадки

Сравнение просадок UBTS.L и 5ESG.L

Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBTS.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-31.50%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-9.01%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.52%

-19.53%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-25.41%

+9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-0.07%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-5.69%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.05%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UBTS.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) составляет 1.78%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBTS.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.46%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

8.51%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

11.46%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

16.54%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

19.13%

-10.45%

Сравнение комиссий UBTS.L и 5ESG.L

UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTS.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности 5ESG.L в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%0.00%0.00%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		4.01%3.26%4.42%4.57%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%

Часто задаваемые вопросы

UBTS.L and 5ESG.L have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.

UBTS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while 5ESG.L is S&P 500. UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.15% for UBTS.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBTS.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор