Сравнение UBR с ORLG
UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - UBR tracks the MSCI Brazil Index (200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UBR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности UBR и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.05%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- -4.82%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBR и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 9.49% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between UBR and ORLG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBR vs. ORLG — Ранг доходности на риск
UBR
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UBR c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBR | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBR и ORLG
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBR | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -39.93% | -57.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.47% | -34.91% | -57.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.99% | -20.65% | -57.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBR | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.94% | 59.08% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 59.08% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 59.08% | +7.20% |
Сравнение комиссий UBR и ORLG
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и ORLG
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.65% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UBR and ORLG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.
UBR has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for ORLG.
UBR tracks MSCI Brazil Index (200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для UBR и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор