Сравнение UBR с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
UBR и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UBR и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.55% | 96.11% | -13.69% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -15.21% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.55%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -15.21%.
UBR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 40.55%
- 6 месяцев
- 61.09%
- 1 год
- 110.77%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 1.28%
NVDG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- 94.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и NVDG
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
UBR vs. NVDG — Ранг доходности на риск
UBR
NVDG
Сравнение UBR c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.17 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.92 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 2.22 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 5.25 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.17 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.10 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UBR и NVDG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и NVDG
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NVDG в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 13.93% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и NVDG
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -66.19% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -42.72% | +20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.10% | -34.34% | -56.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -24.07% | -53.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 18.04% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и NVDG
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 21.95% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.57%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.95% | 20.57% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 50.87% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 81.30% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.82% | 92.25% | -36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.13% | 92.25% | -25.12% |