Сравнение UBR с CMGG
UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UBR is passively managed, while CMGG is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UBR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности UBR и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -37.52%.
UBR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -13.43%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 39.90%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- -6.00%
- 10 лет*
- -2.83%
CMGG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBR и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 7.64% | -3.38% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -37.52% | 36.20% |
Correlation
The correlation between UBR and CMGG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBR vs. CMGG — Ранг доходности на риск
UBR
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UBR c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBR | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBR и CMGG
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBR | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -56.75% | -40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -48.19% | -44.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -23.37% | -54.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBR | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.12% | 68.93% | -18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.70% | 68.93% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.46% | 68.93% | -2.47% |
Сравнение комиссий UBR и CMGG
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и CMGG
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как CMGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.94% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UBR and CMGG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.
UBR has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для UBR и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор