PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBOT с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

UBOT и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UBOT и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%6.22%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с ENTRUBOT с IWYUBOT с IRBOUBOT с QQQ
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий UBOT и XTAP

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

UBOT vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.16

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.79

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.45

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

9.90

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.16

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.70

-0.81

Корреляция

Корреляция между UBOT и XTAP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и XTAP

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и XTAP

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

UBOTXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-22.13%

-63.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-11.83%

-24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

0.00%

-58.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-3.57%

-46.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

1.73%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и XTAP

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBOTXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

0.99%

+16.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

2.61%

+32.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

14.34%

+40.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

14.60%

+37.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

14.60%

+49.00%