PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBIL-U.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBIL-U.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - UBIL-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. UBIL-U.TO is actively managed, while HBNK.TO is passively managed. Over the past year, UBIL-U.TO returned 2.82% vs 60.52% for HBNK.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UBIL-U.TO charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for HBNK.TO.

Доходность

Сравнение доходности UBIL-U.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как HBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBIL-U.TO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 19.70%.

UBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.82%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
1.93%
1 месяц
2.57%
С начала года
19.70%
6 месяцев
23.32%
1 год
60.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBIL-U.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		1.08%2.99%3.74%1.83%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		19.70%50.60%14.92%9.24%

Correlation

The correlation between UBIL-U.TO and HBNK.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с UBIL-U.TO:
UBIL-U.TO с HXT.TOUBIL-U.TO с MNU-U.TOUBIL-U.TO с CBIL.TOUBIL-U.TO с USCL.TOUBIL-U.TO с HSAV.TOUBIL-U.TO с HXS.TOUBIL-U.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

UBIL-U.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBIL-U.TO
Ранг доходности на риск UBIL-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBIL-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBIL-U.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBIL-U.TOHBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.62
4.26

+4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.94
5.75

+9.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.13

1.75

+2.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.01

6.31

+29.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.77

27.85

+123.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBIL-U.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBIL-U.TO на текущий момент составляет 8.62, что выше коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBIL-U.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBIL-U.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62

4.26

+4.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.31

2.19

+5.11

Просадки

Сравнение просадок UBIL-U.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка UBIL-U.TO за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки HBNK.TO в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBIL-U.TO и HBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBIL-U.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-19.06%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-9.66%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.05%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.18%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UBIL-U.TO и HBNK.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) составляет 0.12%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что UBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBIL-U.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

5.38%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

12.41%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

14.30%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

14.87%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

14.87%

-14.41%

Сравнение комиссий UBIL-U.TO и HBNK.TO

UBIL-U.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBIL-U.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность UBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности HBNK.TO в 2.77%

ПозицияTTM202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.77%3.24%4.15%2.45%
UBIL-U.TO
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD		2.72%2.97%3.68%2.73%

Часто задаваемые вопросы

UBIL-U.TO and HBNK.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for UBIL-U.TO.

UBIL-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while HBNK.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.12% for UBIL-U.TO and 0.09% for HBNK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBIL-U.TO и HBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор