Сравнение UBER с TBIL
UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, UBER returned 19.44%/yr vs 4.60%/yr for TBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UBER и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.
UBER
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBER и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -9.62% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -22.35% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between UBER and TBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. TBIL — Ранг доходности на риск
UBER
TBIL
Сравнение UBER c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -58.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 16.91 | -15.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 193.71 | -194.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 975.63 | -976.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и TBIL
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -0.10% | -67.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -0.02% | -31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -0.02% | -31.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | 0.00% | -26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -0.00% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 0.00% | +18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и TBIL
Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 0.06% | +11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.52% | 0.19% | +24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 0.29% | +33.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 0.32% | +44.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.63% | 0.32% | +50.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и TBIL
UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBER and TBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (11.98%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.64 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор