Сравнение UBER с JNJ
UBER (Uber Technologies, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. UBER operates in Software - Application (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, UBER returned 6.60%/yr vs 10.94%/yr for JNJ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%.
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам UBER и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 7.40% |
Correlation
The correlation between UBER and JNJ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.06 |
The correlation between UBER and JNJ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBER:
$142.62B
JNJ:
$588.98B
UBER:
$4.05
JNJ:
$8.65
UBER:
16.98
JNJ:
27.85
UBER:
0.11
JNJ:
0.93
UBER:
2.70
JNJ:
6.08
UBER:
5.76
JNJ:
7.25
UBER:
$53.69B
JNJ:
$96.36B
UBER:
$22.03B
JNJ:
$66.60B
UBER:
$5.85B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. JNJ — Ранг доходности на риск
UBER
JNJ
Сравнение UBER c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.61 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 5.28 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 15.52 | -16.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и JNJ
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -50.67% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -10.96% | -20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -15.95% | -15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -18.41% | -42.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -2.54% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -11.90% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 3.72% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и JNJ
Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.47% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 12.16% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 16.94% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 16.87% | +27.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 18.48% | +32.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и JNJ
UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBER и JNJ
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
UBER and JNJ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (7.96%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор