PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBER с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBER с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, UBER returned 7.40%/yr vs 3.41%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBER и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uber Technologies, Inc. (UBER) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBER показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.

UBER

1 день
0.10%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-13.13%
3 года*
21.74%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBER и BIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBER
Uber Technologies, Inc.		-12.26%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-28.46%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%1.21%

Correlation

The correlation between UBER and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uber Technologies, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

UBER vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBER c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBERBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
19.71

-20.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
174.16

-174.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

87.91

-86.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

355.35

-355.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

2,817.77

-2,818.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBER vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBER и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBERBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

19.71

-20.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

13.16

-12.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.78

-2.62

Просадки

Сравнение просадок UBER и BIL

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBERBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-0.78%

-67.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.89%

-0.01%

-30.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.89%

-0.01%

-30.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.45%

-0.10%

-60.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

0.00%

-28.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-0.26%

-25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.22%

0.00%

+17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и BIL

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBERBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

0.05%

+11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.22%

0.13%

+24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.60%

0.20%

+32.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.84%

0.26%

+44.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.70%

0.26%

+50.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и BIL

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBER and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (11.90%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBER и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор