PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBER с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBER с BIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, UBER returned 7.38%/yr vs 3.45%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBER и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uber Technologies, Inc. (UBER) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBER показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%.

UBER

1 день
6.00%
1 месяц
2.83%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-9.00%
1 год
-19.42%
3 года*
19.44%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBER и BIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBER
Uber Technologies, Inc.		-9.62%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-29.19%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.69%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%1.23%

Correlation

The correlation between UBER and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uber Technologies, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

UBER vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBER c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBERBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
19.43

-20.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
173.17

-173.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

87.41

-86.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

353.28

-353.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

2,801.36

-2,802.41

UBER vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBER и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBER и BIL

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBERBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-0.78%

-67.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-0.01%

-31.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-0.01%

-31.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.45%

-0.09%

-60.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

0.00%

-26.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-0.26%

-25.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

0.00%

+18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и BIL

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBERBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

0.07%

+11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.52%

0.14%

+24.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

0.20%

+33.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.96%

0.26%

+44.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.63%

0.26%

+50.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и BIL

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBER and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (11.98%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBER и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор