Сравнение UB82.L с VDTY.L
UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB82.L returned 0.05%/yr vs 0.72%/yr for VDTY.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UB82.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB82.L торгуется в GBp, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB82.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью 0.17%.
UB82.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам UB82.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.06% | 0.56% | 0.48% | -3.11% | -6.16% | -0.72% | 4.31% | 7.61% | 4.05% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 0.14% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | 4.52% | 3.00% | 6.78% | -2.34% |
Correlation
The correlation between UB82.L and VDTY.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.35 |
Over the past year, UB82.L and VDTY.L have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB82.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
UB82.L
VDTY.L
Сравнение UB82.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB82.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 1.93 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB82.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок UB82.L и VDTY.L
Максимальная просадка UB82.L за все время составила -23.85%, примерно равная максимальной просадке VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB82.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -22.88% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -5.74% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.79% | -8.56% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -16.81% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -17.56% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -12.78% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.31% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB82.L и VDTY.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB82.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.88% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 5.13% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 6.50% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 9.00% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 10.19% | +5.80% |
Сравнение комиссий UB82.L и VDTY.L
И UB82.L, и VDTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB82.L и VDTY.L
Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VDTY.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.10% | 2.20% | 2.52% | 2.82% | 1.33% | 0.99% | 1.81% | 1.93% | 2.69% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
UB82.L and VDTY.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L and VDTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для UB82.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор