PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB82.L с USTY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB82.L с USTY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB82.L returned 0.05%/yr vs 1.37%/yr for USTY.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UB82.L и USTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UB82.L торгуется в GBp, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UB82.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью 0.66%.

UB82.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.22%
3 года*
-0.26%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

USTY.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.14%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.16%
1 год
6.01%
3 года*
1.22%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB82.L и USTY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.06%0.56%0.48%-3.11%-6.16%-0.72%4.31%7.61%4.05%0.00%
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.66%0.10%3.36%-1.37%-1.66%-0.86%4.57%4.20%7.22%-2.35%

Correlation

The correlation between UB82.L and USTY.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г.

0.41

Over the past year, UB82.L and USTY.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с UB82.L:
UB82.L с TRS5.LUB82.L с U10G.LUB82.L с U13G.LUB82.L с CU71.LUB82.L с TRES.LUB82.L с UB74.LUB82.L с PR1T.L
Часто сравнивают с USTY.L:
USTY.L с AGGHUSTY.L с SGOVUSTY.L с VUTY.LUSTY.L с PRAR.DEUSTY.L с BTC-USDUSTY.L с IAUUSTY.L с TLTW

Доходность на риск

UB82.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB82.L
Ранг доходности на риск UB82.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB82.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USTY.L
Ранг доходности на риск USTY.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTY.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTY.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTY.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTY.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTY.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB82.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB82.LUSTY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.94

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.40

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.15

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

3.15

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB82.L vs. USTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB82.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USTY.L равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB82.L и USTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB82.LUSTY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.31

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UB82.L и USTY.L

Максимальная просадка UB82.L за все время составила -23.85%, примерно равная максимальной просадке USTY.L в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и USTY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB82.LUSTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-23.02%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.20%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.79%

-7.75%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-16.04%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.18%

-15.58%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-12.04%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.90%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UB82.L и USTY.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) составляет 1.49%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB82.LUSTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.21%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.79%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

6.35%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

8.77%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

10.02%

+5.97%

Сравнение комиссий UB82.L и USTY.L

И UB82.L, и USTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB82.L и USTY.L

Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности USTY.L в 4.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.10%2.20%2.52%2.82%1.33%0.99%1.81%1.93%2.69%0.00%0.00%
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		4.87%4.61%3.81%2.81%1.57%1.31%2.49%2.79%2.11%2.11%1.66%

Часто задаваемые вопросы

UB82.L and USTY.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB82.L and USTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: UBS and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB82.L и USTY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор