Сравнение UB82.L с TRES.L
UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while TRES.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB82.L returned 0.05%/yr vs 0.71%/yr for TRES.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UB82.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRES.L.
Доходность
Сравнение доходности UB82.L и TRES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB82.L торгуется в GBp, в то время как TRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB82.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у TRES.L с доходностью 0.10%.
UB82.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
TRES.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB82.L и TRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.06% | 0.56% | 0.48% | -3.11% | -6.16% | -0.72% | 4.31% | 9.61% |
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 0.10% | -0.73% | 2.21% | -1.37% | -1.93% | -1.56% | 2.60% | 6.86% |
Correlation
The correlation between UB82.L and TRES.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.38 |
Over the past year, UB82.L and TRES.L have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB82.L vs. TRES.L — Ранг доходности на риск
UB82.L
TRES.L
Сравнение UB82.L c TRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB82.L | TRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 2.00 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB82.L | TRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок UB82.L и TRES.L
Максимальная просадка UB82.L за все время составила -23.85%, примерно равная максимальной просадке TRES.L в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и TRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB82.L | TRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -23.25% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -5.79% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.79% | -8.72% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -16.71% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -18.12% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -15.87% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.31% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB82.L и TRES.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) составляет 1.49%, в то время как у Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB82.L | TRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.79% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 5.16% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 6.64% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 9.19% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 9.92% | +6.07% |
Сравнение комиссий UB82.L и TRES.L
UB82.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRES.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB82.L и TRES.L
Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TRES.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.25% | 4.19% | 4.26% | 3.78% | 1.96% | 1.14% | 1.58% | 1.96% | 0.00% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.10% | 2.20% | 2.52% | 2.82% | 1.33% | 0.99% | 1.81% | 1.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
UB82.L and TRES.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRES.L.
UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for UB82.L and 0.06% for TRES.L.
Подберите оптимальное распределение для UB82.L и TRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор