PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UB82.L с CU31.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UB82.L и CU31.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB82.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у CU31.L с доходностью 0.66%.


UB82.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.22%
3 года*
-0.26%
5 лет*
0.05%
10 лет*

CU31.L

1 день
0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.42%
3 года*
1.49%
5 лет*
2.92%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB82.L и CU31.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
0.06%0.56%0.48%-3.11%-6.16%-0.72%4.31%7.61%4.05%0.00%
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.66%-1.98%5.81%-1.58%7.82%0.48%-0.40%0.29%7.25%-2.31%

Correlation

The correlation between UB82.L and CU31.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г.

0.35

Over the past year, UB82.L and CU31.L have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UB82.L vs. CU31.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB82.L
Ранг доходности на риск UB82.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB82.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

CU31.L
Ранг доходности на риск CU31.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU31.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU31.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU31.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU31.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU31.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB82.L c CU31.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UB82.LCU31.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.97

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

2.47

-0.10

UB82.L vs. CU31.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB82.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CU31.L равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB82.L и CU31.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UB82.LCU31.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.36

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.28

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UB82.L и CU31.L

Максимальная просадка UB82.L за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки CU31.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и CU31.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UB82.LCU31.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-18.80%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-4.51%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.79%

-8.91%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-16.29%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.18%

-7.61%

-11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-8.23%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.78%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UB82.L и CU31.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) составляет 1.49%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UB82.LCU31.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.63%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.46%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

6.11%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

8.05%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

9.19%

+6.80%

Сравнение комиссий UB82.L и CU31.L

UB82.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CU31.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UB82.L и CU31.L

Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
3.10%2.20%2.52%2.82%1.33%0.99%1.81%1.93%2.69%

Часто задаваемые вопросы


UB82.L and CU31.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CU31.L.

UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.05% for UB82.L and 0.07% for CU31.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB82.L и CU31.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор