Сравнение UB74.L с VDTY.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB74.L returned 2.42%/yr vs 1.70%/yr for VDTY.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VDTY.L с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции UB74.L превзошли акции VDTY.L по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.70% соответственно.
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам UB74.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | -2.06% | 5.76% | -1.65% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 7.13% | -8.67% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 0.14% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | 4.52% | 3.00% | 6.78% | -6.53% |
Correlation
The correlation between UB74.L and VDTY.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between UB74.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
VDTY.L
Сравнение UB74.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB74.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.78 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 1.93 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB74.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и VDTY.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -22.88% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.74% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -8.56% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -16.81% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -22.88% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -17.56% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -12.78% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.31% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и VDTY.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.88% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 5.13% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.50% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 9.00% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 10.19% | -0.92% |
Сравнение комиссий UB74.L и VDTY.L
И UB74.L, и VDTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и VDTY.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VDTY.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and VDTY.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L and VDTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор