PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB74.L с UB82.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB74.L с UB82.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds from UBS - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.86%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UB74.L и UB82.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у UB82.L с доходностью 0.06%.

UB74.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.25%
1 год
4.37%
3 года*
1.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.42%

UB82.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.22%
3 года*
-0.26%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB74.L и UB82.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.66%-2.06%5.76%-1.65%7.62%0.57%-0.46%0.26%7.13%-2.26%
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.06%0.56%0.48%-3.11%-6.16%-0.72%4.31%7.61%4.05%0.00%

Correlation

The correlation between UB74.L and UB82.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г.

0.36

Over the past year, UB74.L and UB82.L have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UB74.L:
UB74.L с XUTD.LUB74.L с BBIL.LUB74.L с U13G.LUB74.L с TRES.LUB74.L с IGLT.LUB74.L с PR1T.LUB74.L с CBE3.L
Часто сравнивают с UB82.L:
UB82.L с TRS5.LUB82.L с U10G.LUB82.L с U13G.LUB82.L с CU71.LUB82.L с TRES.LUB82.L с USTY.LUB82.L с PR1T.L

Доходность на риск

UB74.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB74.L
Ранг доходности на риск UB74.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB74.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB74.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UB82.L
Ранг доходности на риск UB82.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB82.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB74.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB74.LUB82.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.72

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.09

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.98

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

2.38

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB74.L vs. UB82.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB74.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB82.L равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB74.L и UB82.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB74.LUB82.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.13

+0.14

Просадки

Сравнение просадок UB74.L и UB82.L

Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки UB82.L в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и UB82.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB74.LUB82.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-23.85%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-4.86%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.93%

-7.79%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-16.39%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-19.18%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-16.84%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.15%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UB74.L и UB82.L

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB82.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB74.LUB82.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.49%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.44%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

6.57%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

12.53%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

15.99%

-6.72%

Сравнение комиссий UB74.L и UB82.L

И UB74.L, и UB82.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB74.L и UB82.L

Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности UB82.L в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.69%4.94%3.67%2.23%0.41%0.36%1.68%2.28%1.10%0.65%0.62%0.41%
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.10%2.20%2.52%2.82%1.33%0.99%1.81%1.93%2.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UB74.L and UB82.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB74.L and UB82.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB74.L и UB82.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор