Сравнение UB74.L с IGLT.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and IGLT.L (iShares Core UK Gilts UCITS ETF) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while IGLT.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB74.L returned 2.42%/yr vs -0.90%/yr for IGLT.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IGLT.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и IGLT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как IGLT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у IGLT.L с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции UB74.L превзошли акции IGLT.L по среднегодовой доходности: 2.42% против -0.90% соответственно.
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
IGLT.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -0.90%
Сравнение доходности по годам UB74.L и IGLT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | -2.06% | 5.76% | -1.65% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 7.13% | -8.67% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | -0.84% | 4.69% | -3.33% | 3.56% | -23.71% | -5.03% | 8.08% | 6.70% | 0.53% | 1.39% |
Correlation
The correlation between UB74.L and IGLT.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.12 |
The correlation between UB74.L and IGLT.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. IGLT.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
IGLT.L
Сравнение UB74.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB74.L | IGLT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.40 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 1.07 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB74.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.35 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.42 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и IGLT.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки IGLT.L в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и IGLT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -35.52% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.24% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -6.97% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -33.49% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -35.52% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -25.96% | +18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -8.26% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и IGLT.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.31% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.73% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.00% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 10.02% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 9.02% | +0.25% |
Сравнение комиссий UB74.L и IGLT.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGLT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и IGLT.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности IGLT.L в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 4.50% | 4.26% | 3.69% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and IGLT.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IGLT.L.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IGLT.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.07% for IGLT.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и IGLT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор