PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UB74.L с IGLT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UB74.L и IGLT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UB74.L торгуется в GBp, в то время как IGLT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у IGLT.L с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции UB74.L превзошли акции IGLT.L по среднегодовой доходности: 2.42% против -0.90% соответственно.


UB74.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.25%
1 год
4.37%
3 года*
1.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.42%

IGLT.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.42%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-1.14%
1 год
2.10%
3 года*
2.44%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
-0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB74.L и IGLT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
0.66%-2.06%5.76%-1.65%7.62%0.57%-0.46%0.26%7.13%-8.67%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
-0.84%4.69%-3.33%3.56%-23.71%-5.03%8.08%6.70%0.53%1.39%

Correlation

The correlation between UB74.L and IGLT.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.12

The correlation between UB74.L and IGLT.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

Доходность на риск

UB74.L vs. IGLT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB74.L
Ранг доходности на риск UB74.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB74.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB74.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IGLT.L
Ранг доходности на риск IGLT.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLT.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLT.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLT.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLT.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLT.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB74.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UB74.LIGLT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.40

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

1.07

+1.33

UB74.L vs. IGLT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB74.L на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа IGLT.L равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB74.L и IGLT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UB74.LIGLT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.35

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.42

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

0.00

Просадки

Сравнение просадок UB74.L и IGLT.L

Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки IGLT.L в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и IGLT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UB74.LIGLT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-35.52%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-5.24%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.93%

-6.97%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-33.49%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-35.52%

+16.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-25.96%

+18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.26%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.97%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UB74.L и IGLT.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UB74.LIGLT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.31%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.73%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

6.00%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

10.02%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

9.02%

+0.25%

Сравнение комиссий UB74.L и IGLT.L

UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGLT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UB74.L и IGLT.L

Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности IGLT.L в 4.50%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
4.50%4.26%3.69%2.40%1.32%0.79%0.95%1.25%1.31%1.30%1.88%2.05%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
3.69%4.94%3.67%2.23%0.41%0.36%1.68%2.28%1.10%0.65%0.62%0.41%

Часто задаваемые вопросы


UB74.L and IGLT.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IGLT.L.

UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IGLT.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.07% for IGLT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB74.L и IGLT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор