Сравнение UB74.L с TSY3.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, from UBS and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB74.L returned 1.43%/yr vs 1.54%/yr for TSY3.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как TSY3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSY3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции UB74.L уступали акциям TSY3.L по среднегодовой доходности: 1.43% против 1.54% соответственно.
UB74.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 1.43%
TSY3.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам UB74.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.81% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 7.13% | -8.67% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.90% | -2.01% | 5.77% | -1.64% | 7.59% | 0.49% | -0.43% | 0.21% | 7.82% | -8.39% |
Correlation
The correlation between UB74.L and TSY3.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2013 г. | 0.99 |
The correlation between UB74.L and TSY3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
TSY3.L
Сравнение UB74.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB74.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 1.66 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и TSY3.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке TSY3.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -41.41% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -4.48% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -8.93% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -16.38% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -18.75% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -8.67% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -19.38% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.79% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и TSY3.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) имеют волатильность 1.22% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.23% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.51% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.08% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.05% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 8.53% | +0.06% |
Сравнение комиссий UB74.L и TSY3.L
И UB74.L, и TSY3.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и TSY3.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TSY3.L в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UB74.L and TSY3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L and TSY3.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
Both ETFs track Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: UBS and State Street.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор