PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB74.L с TIGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB74.L с TIGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - UB74.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UB74.L returned 1.43%/yr vs 4.48%/yr for TIGB.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.

Доходность

Сравнение доходности UB74.L и TIGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.

UB74.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.25%
1 год
4.37%
3 года*
1.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.42%

TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.78%
3 года*
4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB74.L и TIGB.L

2026 (YTD)2025202420232022
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.66%-2.06%5.76%-1.65%9.19%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist		1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%

Correlation

The correlation between UB74.L and TIGB.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Часто сравнивают с UB74.L:
UB74.L с XUTD.LUB74.L с BBIL.LUB74.L с U13G.LUB74.L с TRES.LUB74.L с UB82.LUB74.L с IGLT.LUB74.L с PR1T.L
Часто сравнивают с TIGB.L:
TIGB.L с FRNU.DETIGB.L с BKLNTIGB.L с EQQU.LTIGB.L с EQGB.LTIGB.L с CBE3.LTIGB.L с BBIL.LTIGB.L с FTWG.L

Доходность на риск

UB74.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB74.L
Ранг доходности на риск UB74.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB74.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB74.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB74.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB74.LTIGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
3.87

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
6.05

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

2.34

-1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

12.51

-11.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

73.64

-71.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB74.L vs. TIGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB74.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TIGB.L равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB74.L и TIGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB74.LTIGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.87

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

5.48

-5.21

Просадки

Сравнение просадок UB74.L и TIGB.L

Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и TIGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB74.LTIGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-0.50%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-0.30%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.93%

-0.30%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

0.00%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-0.03%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.05%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UB74.L и TIGB.L

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB74.LTIGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.45%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

0.71%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

0.97%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

0.74%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

0.74%

+8.53%

Сравнение комиссий UB74.L и TIGB.L

UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB74.L и TIGB.L

Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TIGB.L в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist		3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.69%4.94%3.67%2.23%0.41%0.36%1.68%2.28%1.10%0.65%0.62%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UB74.L and TIGB.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.

UB74.L is categorized as Government Bonds, while TIGB.L is Short-Term Bond. UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.10% for TIGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB74.L и TIGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор