PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB20.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB20.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UB20.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB20.L returned 8.09%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UB20.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UB20.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB20.L показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UB20.L уступали акциям UC15.L по среднегодовой доходности: 8.09% против 9.68% соответственно.

UB20.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.45%
1 год
16.94%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.09%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB20.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		8.88%12.00%6.98%-0.60%5.80%5.29%2.35%16.21%-6.21%14.50%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UB20.L and UC15.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.18

The correlation between UB20.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UB20.L и UC15.L

Секторы
UB20.L
UC15.L

Финансовые услуги

46.1%
10.9%

Сырьевые материалы

14.6%
0.5%

Промышленность

8.5%
6.6%

Недвижимость

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.3%

Здравоохранение

3.7%
9.8%

Коммунальные услуги

3.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.7%

Энергетика

2.9%
14.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
15.0%

Технологии

1.1%
31.0%

Финансовые услуги

UB20.L
46.1%
UC15.L
10.9%

Сырьевые материалы

UB20.L
14.6%
UC15.L
0.5%

Промышленность

UB20.L
8.5%
UC15.L
6.6%

Недвижимость

UB20.L
7.8%
UC15.L

-

Потребительский циклический сектор

UB20.L
6.0%
UC15.L
7.3%

Здравоохранение

UB20.L
3.7%
UC15.L
9.8%

Коммунальные услуги

UB20.L
3.6%
UC15.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

UB20.L
3.0%
UC15.L
3.7%

Энергетика

UB20.L
2.9%
UC15.L
14.2%

Коммуникационные услуги

UB20.L
2.7%
UC15.L
15.0%

Технологии

UB20.L
1.1%
UC15.L
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с UC44.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с ASDV.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с PADV.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UB20.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB20.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB20.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.12

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.77

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

5.23

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

13.93

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB20.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB20.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB20.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB20.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.33

+0.35

Просадки

Сравнение просадок UB20.L и UC15.L

Максимальная просадка UB20.L за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB20.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-42.93%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.18%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-13.98%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-17.43%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.04%

-30.26%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-3.53%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-15.17%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.32%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UB20.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) составляет 3.70%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UB20.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB20.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.07%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

12.34%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

15.26%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

14.69%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

14.80%

+3.35%

Сравнение комиссий UB20.L и UC15.L

UB20.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB20.L и UC15.L

Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.93%3.86%3.26%3.97%3.64%2.60%3.05%4.03%4.36%3.43%4.00%5.16%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UB20.L and UC15.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB20.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB20.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UB20.L is categorized as Asia Pacific Equities, while UC15.L is Commodities. UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.30% for UB20.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB20.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор