PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB06.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB06.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB06.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - UB06.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, UB06.L returned 16.18%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UB06.L charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности UB06.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB06.L показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.

UB06.L

1 день
0.42%
1 месяц
2.02%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.55%
1 год
20.91%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.04%

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB06.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		7.99%30.63%4.81%16.43%-6.51%0.82%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%

Correlation

The correlation between UB06.L and JRDE.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between UB06.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB06.L и JRDE.L

Секторы
UB06.L
JRDE.L

Финансовые услуги

24.0%
23.7%

Промышленность

20.7%
20.4%

Технологии

15.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.6%

Коммунальные услуги

6.6%
6.0%

Здравоохранение

5.8%
13.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.6%

Энергетика

4.2%
5.2%

Сырьевые материалы

4.0%
5.2%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Финансовые услуги

UB06.L
24.0%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

UB06.L
20.7%
JRDE.L
20.4%

Технологии

UB06.L
15.7%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

UB06.L
8.3%
JRDE.L
6.6%

Коммунальные услуги

UB06.L
6.6%
JRDE.L
6.0%

Здравоохранение

UB06.L
5.8%
JRDE.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

UB06.L
5.5%
JRDE.L
7.3%

Коммуникационные услуги

UB06.L
4.4%
JRDE.L
3.6%

Энергетика

UB06.L
4.2%
JRDE.L
5.2%

Сырьевые материалы

UB06.L
4.0%
JRDE.L
5.2%

Недвижимость

UB06.L
0.9%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с 5ESG.LUB06.L с IMV.LUB06.L с CS1.LUB06.L с UC15.LUB06.L с WDEP.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

UB06.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB06.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB06.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.53

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.16

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.73

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

6.00

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB06.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB06.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB06.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB06.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Просадки

Сравнение просадок UB06.L и JRDE.L

Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB06.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-15.75%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.94%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-12.84%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.07%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-3.73%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.16%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UB06.L и JRDE.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB06.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.98%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

10.29%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

12.39%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

14.16%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

14.16%

+2.66%

Сравнение комиссий UB06.L и JRDE.L

UB06.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB06.L и JRDE.L

Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности JRDE.L в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.47%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, UB06.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UB06.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB06.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

UB06.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.17% for UB06.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB06.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор