Сравнение UB03.L с IEVL.L
UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - UB03.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB03.L returned 8.91%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UB03.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.
Доходность
Сравнение доходности UB03.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB03.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB03.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции UB03.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 8.91% против 11.78% соответственно.
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
IEVL.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам UB03.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 9.58% | 8.35% | 3.14% | 16.12% | -10.39% | 17.37% | -7.12% | 9.91% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 13.06% | 42.23% | 5.56% | 11.28% | 1.19% | 19.17% | -3.59% | 14.85% | -12.63% | 15.13% |
Correlation
The correlation between UB03.L and IEVL.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г. | 0.48 |
Over the past year, UB03.L and IEVL.L have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB03.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
UB03.L
IEVL.L
Сравнение UB03.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB03.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.42 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 12.68 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB03.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.68 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.57 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок UB03.L и IEVL.L
Максимальная просадка UB03.L за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB03.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB03.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -34.82% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -10.59% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -16.33% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -16.48% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -34.82% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -0.87% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -6.05% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.86% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB03.L и IEVL.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) составляет 4.06%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что UB03.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB03.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.85% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 11.06% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 13.52% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 15.24% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.13% | +3.84% |
Сравнение комиссий UB03.L и IEVL.L
UB03.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB03.L и IEVL.L
Дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
UB03.L and IEVL.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB03.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB03.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.
UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for UB03.L and 0.25% for IEVL.L.
Подберите оптимальное распределение для UB03.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор