Сравнение UB03.L с UC15.L
UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UB03.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB03.L returned 8.91%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UB03.L charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.
Доходность
Сравнение доходности UB03.L и UC15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB03.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UB03.L уступали акциям UC15.L по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.68% соответственно.
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
UC15.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам UB03.L и UC15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 9.58% | 8.35% | 3.14% | 16.12% | -10.39% | 17.37% | -7.12% | 9.91% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.49% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.25% | -2.80% |
Correlation
The correlation between UB03.L and UC15.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between UB03.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB03.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск
UB03.L
UC15.L
Сравнение UB03.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB03.L | UC15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 5.23 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 13.93 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB03.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.33 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UB03.L и UC15.L
Максимальная просадка UB03.L за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB03.L и UC15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB03.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -42.93% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -6.18% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -13.98% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -17.43% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -30.26% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -3.53% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -15.17% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.32% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB03.L и UC15.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) составляет 4.06%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UB03.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB03.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.07% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 12.34% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 15.26% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.69% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 14.80% | +6.17% |
Сравнение комиссий UB03.L и UC15.L
UB03.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB03.L и UC15.L
Дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UB03.L and UC15.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB03.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB03.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.
UB03.L is categorized as Europe Equities, while UC15.L is Commodities. UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.20% for UB03.L and 0.34% for UC15.L.
Подберите оптимальное распределение для UB03.L и UC15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор