Сравнение UB03.L с HDEU.L
UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - UB03.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB03.L returned 8.91%/yr vs 9.21%/yr for HDEU.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UB03.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности UB03.L и HDEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB03.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB03.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 9.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UB03.L имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции HDEU.L немного впереди с 9.21%.
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
HDEU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам UB03.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 9.58% | 8.35% | 3.14% | 16.12% | -10.39% | 17.37% | -7.12% | 9.91% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 9.40% | 43.14% | 5.17% | 11.31% | -3.49% | 13.90% | -13.33% | 10.68% | -7.27% | 14.71% |
Correlation
The correlation between UB03.L and HDEU.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2016 г. | 0.38 |
Over the past year, UB03.L and HDEU.L have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB03.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
UB03.L
HDEU.L
Сравнение UB03.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB03.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.38 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 11.55 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB03.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок UB03.L и HDEU.L
Максимальная просадка UB03.L за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB03.L и HDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB03.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -35.89% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -7.16% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -11.63% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -19.85% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -35.89% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -2.07% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -5.39% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.10% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB03.L и HDEU.L
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что UB03.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB03.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.24% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 8.18% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 10.52% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 13.95% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.05% | +4.92% |
Сравнение комиссий UB03.L и HDEU.L
UB03.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB03.L и HDEU.L
Дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности HDEU.L в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.98% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% | 0.00% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
UB03.L and HDEU.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB03.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB03.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HDEU.L.
UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for UB03.L and 0.30% for HDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для UB03.L и HDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор