PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB01.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB01.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - UB01.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB01.L returned 12.29%/yr vs 17.49%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UB01.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB01.L показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции UB01.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 12.29% против 17.49% соответственно.

UB01.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.59%
1 год
23.33%
3 года*
16.82%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.29%

MIBX.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.60%
1 год
38.44%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.55%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB01.L и MIBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		9.03%27.97%6.13%20.02%-3.27%15.22%3.06%21.79%-10.74%14.39%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		17.04%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%

Correlation

The correlation between UB01.L and MIBX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2012 г.

0.85

The correlation between UB01.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB01.L и MIBX.L

Секторы
UB01.L
MIBX.L

Финансовые услуги

24.9%
45.3%

Промышленность

21.7%
11.4%

Технологии

18.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.4%

Здравоохранение

5.1%
1.2%

Энергетика

4.8%
7.9%

Коммунальные услуги

4.5%
15.9%

Сырьевые материалы

3.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.7%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

UB01.L
24.9%
MIBX.L
45.3%

Промышленность

UB01.L
21.7%
MIBX.L
11.4%

Технологии

UB01.L
18.0%
MIBX.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

UB01.L
9.8%
MIBX.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

UB01.L
5.4%
MIBX.L
0.4%

Здравоохранение

UB01.L
5.1%
MIBX.L
1.2%

Энергетика

UB01.L
4.8%
MIBX.L
7.9%

Коммунальные услуги

UB01.L
4.5%
MIBX.L
15.9%

Сырьевые материалы

UB01.L
3.4%
MIBX.L
0.5%

Коммуникационные услуги

UB01.L
2.4%
MIBX.L
1.7%

Недвижимость

UB01.L

-

MIBX.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

UB01.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB01.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UB01.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.54

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.41

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.73

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

13.56

-6.73

UB01.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB01.L на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа MIBX.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB01.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и MIBX.L

Максимальная просадка UB01.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB01.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-67.93%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.26%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-15.64%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-24.06%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-35.10%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.69%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-39.84%

+34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.83%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и MIBX.L

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеют волатильность 3.74% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB01.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.85%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.39%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.10%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.95%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.93%

-1.12%

Сравнение комиссий UB01.L и MIBX.L

UB01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и MIBX.L

Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности MIBX.L в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.50%2.43%3.13%2.83%2.77%1.95%1.96%3.06%2.90%2.90%3.45%3.56%

Часто задаваемые вопросы

UB01.L and MIBX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for UB01.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB01.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор