Сравнение UB01.L с MDBU.L
UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) and MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while MDBU.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB01.L returned 11.63%/yr vs 2.03%/yr for MDBU.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. UB01.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for MDBU.L.
Доходность
Сравнение доходности UB01.L и MDBU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB01.L показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у MDBU.L с доходностью 0.13%.
UB01.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.99%
MDBU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB01.L и MDBU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 6.40% | 28.34% | 6.43% | 19.85% | -4.38% | 14.47% | 4.04% | 16.99% |
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 0.13% | -0.80% | 4.66% | -1.28% | 3.51% | -0.35% | 1.30% | 1.13% |
Correlation
The correlation between UB01.L and MDBU.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB01.L vs. MDBU.L — Ранг доходности на риск
UB01.L
MDBU.L
Сравнение UB01.L c MDBU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB01.L | MDBU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.94 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 2.30 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB01.L | MDBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.73 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.24 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.13 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок UB01.L и MDBU.L
Максимальная просадка UB01.L за все время составила -29.27%, что больше максимальной просадки MDBU.L в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и MDBU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB01.L | MDBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.27% | -18.04% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -4.76% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -7.99% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -16.15% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -9.05% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -10.90% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.93% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB01.L и MDBU.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что UB01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB01.L | MDBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 1.66% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 4.44% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 6.06% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 8.41% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 9.23% | +21.91% |
Сравнение комиссий UB01.L и MDBU.L
UB01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDBU.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB01.L и MDBU.L
Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности MDBU.L в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.14% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB01.L UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.56% | 2.43% | 3.13% | 2.86% | 2.78% | 1.94% | 1.93% | 3.04% | 2.77% | 2.89% | 3.55% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
UB01.L and MDBU.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.
UB01.L is categorized as Europe Equities, while MDBU.L is Government Bonds. UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Their fees differ too: 0.15% for UB01.L and 0.18% for MDBU.L.
Подберите оптимальное распределение для UB01.L и MDBU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор