PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB01.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB01.L с JRDE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - UB01.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, UB01.L returned 16.82%/yr vs 27.65%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UB01.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности UB01.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB01.L показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 9.68%.

UB01.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.59%
1 год
23.33%
3 года*
16.82%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.29%

JRDE.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
70.58%
3 года*
27.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB01.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		9.03%27.97%6.13%20.02%-3.27%1.40%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		9.68%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between UB01.L and JRDE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between UB01.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB01.L и JRDE.L

Секторы
UB01.L
JRDE.L

Финансовые услуги

24.9%
23.7%

Промышленность

21.7%
20.4%

Технологии

18.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.3%

Здравоохранение

5.1%
13.3%

Энергетика

4.8%
5.2%

Коммунальные услуги

4.5%
6.0%

Сырьевые материалы

3.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

UB01.L
24.9%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

UB01.L
21.7%
JRDE.L
20.4%

Технологии

UB01.L
18.0%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

UB01.L
9.8%
JRDE.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

UB01.L
5.4%
JRDE.L
7.3%

Здравоохранение

UB01.L
5.1%
JRDE.L
13.3%

Энергетика

UB01.L
4.8%
JRDE.L
5.2%

Коммунальные услуги

UB01.L
4.5%
JRDE.L
6.0%

Сырьевые материалы

UB01.L
3.4%
JRDE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

UB01.L
2.4%
JRDE.L
3.6%

Недвижимость

UB01.L

-

JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.LJRDE.L с FLXD.L

Доходность на риск

UB01.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB01.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UB01.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.81

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
7.20

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.97

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

6.42

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

22.32

-15.48

UB01.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB01.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB01.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB01.L и JRDE.L

Максимальная просадка UB01.L за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB01.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB01.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-24.20%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.94%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-12.84%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.11%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-7.30%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.15%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UB01.L и JRDE.L

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что UB01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB01.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.96%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.42%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

38.77%

-23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

22.84%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

22.84%

-5.03%

Сравнение комиссий UB01.L и JRDE.L

UB01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB01.L и JRDE.L

Дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности JRDE.L в 26.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.01%28.15%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.50%2.43%3.13%2.83%2.77%1.95%1.96%3.06%2.90%2.90%3.45%3.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UB01.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for UB01.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB01.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор