PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с ZDEK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

UAUG и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UAUG и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и ZDEK

2026 (YTD)20252024
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.00%12.42%-1.01%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.22%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.22%.

UAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.37%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий UAUG и ZDEK

И UAUG, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

UAUG vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.40

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.65

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

5.14

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

20.79

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.40

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.56

-0.73

Корреляция

Корреляция между UAUG и ZDEK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и ZDEK

Ни UAUG, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и ZDEK

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-3.40%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-1.51%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.79%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.50%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.39%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и ZDEK

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что UAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.98%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.01%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

3.31%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

3.44%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

3.44%

+5.35%