PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с UAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с UAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR).

UAUG и UAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и UAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и UAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.05%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у UAPR с доходностью 2.08%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с XBAPUAPR с PJANUAPR с BUFPUAPR с AIOOUAPR с BALT

Сравнение комиссий UAUG и UAPR

И UAUG, и UAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Доходность на риск

UAUG vs. UAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c UAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGUAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.65

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.50

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.16

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

14.54

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. UAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAPR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGUAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Корреляция

Корреляция между UAUG и UAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и UAPR

Ни UAUG, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и UAPR

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, примерно равная максимальной просадке UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и UAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGUAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-14.61%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-5.58%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-10.84%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

0.00%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.39%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.83%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и UAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что UAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGUAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.16%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.13%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

7.14%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

6.88%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

8.50%

+0.30%