PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

UAUG и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%20.12%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий UAUG и NAPR

И UAUG, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

UAUG vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.54

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.48

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.04

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

14.98

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.96

-0.14

Корреляция

Корреляция между UAUG и NAPR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и NAPR

Ни UAUG, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и NAPR

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-16.53%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-7.53%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-16.53%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

0.00%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.34%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.03%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и NAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что UAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.95%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.35%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

9.68%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

11.30%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

10.71%

-1.91%