PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с APXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAUG с APXM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. UAUG is passively managed, while APXM is actively managed. Over the past year, UAUG returned 15.35% vs 5.47% for APXM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UAUG charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и APXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.14%.

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

APXM

1 день
0.03%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAUG и APXM

2026 (YTD)2025
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%20.87%
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		2.14%5.40%

Correlation

The correlation between UAUG and APXM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г.

0.70

The correlation between UAUG and APXM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с APXM:
APXM с PMJAAPXM с CPSPAPXM с MAYMAPXM с PMMYAPXM с CPSUAPXM с PMAPAPXM с PMJN

Доходность на риск

UAUG vs. APXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
APXM
Ранг доходности на риск APXM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c APXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGAPXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
5.45

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
10.52

-6.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

2.59

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

20.29

-16.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

110.58

-89.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. APXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 2.81, что ниже коэффициента Шарпа APXM равного 5.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и APXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGAPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

5.45

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

5.72

-4.80

Просадки

Сравнение просадок UAUG и APXM

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и APXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAUGAPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-0.40%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-0.27%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.03%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.05%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и APXM

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что UAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAUGAPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.34%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

0.78%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

1.01%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

1.19%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

1.19%

+7.52%

Сравнение комиссий UAUG и APXM

UAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и APXM

Ни UAUG, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

UAUG and APXM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAUG has higher volatility (0.55%) compared to APXM (0.34%). In terms of maximum drawdown, UAUG dropped -13.91% vs APXM's -0.40%.

On 1-year performance, UAUG leads with 15.35% vs 5.47% for APXM. On fees, UAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UAUG has performed better with a 15.35% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.

UAUG and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for UAUG and 0.85% for APXM.

APXM currently has the higher Sharpe Ratio (5.45 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAUG и APXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор