PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с NJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с NJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL).

UAPR и NJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и NJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и NJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%3.12%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у NJUL с доходностью -1.03%.

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с PJANUAPR с BUFPUAPR с AIOO
Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL

Сравнение комиссий UAPR и NJUL

И UAPR, и NJUL имеют комиссию равную 0.79%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

UAPR vs. NJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c NJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRNJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.56

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.43

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.64

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

14.40

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. NJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJUL равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и NJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRNJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.91

-0.38

Корреляция

Корреляция между UAPR и NJUL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и NJUL

Ни UAPR, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и NJUL

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, примерно равная максимальной просадке NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и NJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRNJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-14.37%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-7.46%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-14.37%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.39%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.37%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.37%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и NJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRNJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.80%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

5.92%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

12.32%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

11.53%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

11.19%

-2.69%