PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с NAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с NAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG).

UAPR и NAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UAPR и NAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и NAUG

2026 (YTD)20252024
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%6.33%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у NAUG с доходностью -1.56%.

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с PJANUAPR с BUFPUAPR с AIOO
Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR

Сравнение комиссий UAPR и NAUG

И UAPR, и NAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Доходность на риск

UAPR vs. NAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c NAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRNAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.08

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.16

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

11.66

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. NAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAUG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и NAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRNAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.05

-0.53

Корреляция

Корреляция между UAPR и NAUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и NAUG

Ни UAPR, ни NAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и NAUG

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и NAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRNAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-12.88%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-7.94%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.74%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.30%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.47%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и NAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRNAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.72%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

6.20%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

12.52%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

11.66%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

11.66%

-3.16%