PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с KNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с KNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV).

UAPR и KNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UAPR и KNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и KNOV

2026 (YTD)20252024
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%2.13%
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.21%11.91%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у KNOV с доходностью 1.21%.

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

KNOV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.21%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с PJANUAPR с BUFPUAPR с AIOO
Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с FFTYKNOV с PJULKNOV с LOUPKNOV с BUFFKNOV с BUFPKNOV с NAPR

Сравнение комиссий UAPR и KNOV

И UAPR, и KNOV имеют комиссию равную 0.79%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Доходность на риск

UAPR vs. KNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c KNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRKNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.30

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.93

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.11

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

9.05

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. KNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNOV равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и KNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRKNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Корреляция

Корреляция между UAPR и KNOV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и KNOV

Ни UAPR, ни KNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и KNOV

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, примерно равная максимальной просадке KNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и KNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRKNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-15.03%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-8.70%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.14%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.87%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.03%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и KNOV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRKNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

4.16%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

8.83%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

14.23%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

13.32%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

13.32%

-4.82%