PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

UAPR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UAPR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		1.83%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.35%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

UAPR

1 день
0.36%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.83%
6 месяцев
3.83%
1 год
11.75%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с XBAPUAPR с AIOO
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий UAPR и FFEB

UAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Доходность на риск

UAPR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.17

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.76

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.72

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.95

9.15

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FFEB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.17

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.77

-0.25

Корреляция

Корреляция между UAPR и FFEB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и FFEB

Ни UAPR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и FFEB

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-22.81%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-8.65%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-13.85%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.87%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-2.46%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.62%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и FFEB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.72%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

5.65%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

12.39%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

10.88%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

13.90%

-5.40%