Сравнение UAA с USD=X
UAA (Under Armour, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, UAA returned -16.61%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности UAA и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UAA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 21.73%
- 6 месяцев
- 39.72%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -22.39%
- 10 лет*
- -16.61%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам UAA и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA Under Armour, Inc. | 21.73% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | -20.51% | 22.24% | 22.45% | -50.33% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAA vs. USD=X — Ранг доходности на риск
UAA
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UAA c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UAA) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAA | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAA и USD=X
Максимальная просадка UAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAA и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | 0.00% | -91.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | 0.00% | -43.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.53% | 0.00% | -62.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | 0.00% | -84.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.43% | 0.00% | -90.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.38% | 0.00% | -88.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.82% | 0.00% | -45.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 0.00% | +27.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAA и USD=X
Under Armour, Inc. (UAA) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 0.00% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 0.00% | +43.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.87% | 0.00% | +54.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 0.00% | +52.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.12% | 0.00% | +52.12% |
Часто задаваемые вопросы
UAA has higher volatility (11.61%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, UAA dropped -91.99% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для UAA и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор