Сравнение U10G.L с ^GSPC
U10G.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, U10G.L returned -0.13%/yr vs 13.95%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности U10G.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U10G.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U10G.L показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции U10G.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.13% против 13.95% соответственно.
U10G.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- -2.80%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -0.13%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам U10G.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 2.87% | -5.06% | -4.15% | -3.04% | -20.31% | -3.63% | 12.61% | 11.28% | 4.25% | -1.39% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.72% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between U10G.L and ^GSPC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г. | -0.07 |
The correlation between U10G.L and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10G.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
U10G.L
^GSPC
Сравнение U10G.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U10G.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.15 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 11.56 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U10G.L и ^GSPC
Максимальная просадка U10G.L за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10G.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10G.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -37.07% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -8.03% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -22.15% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.82% | -22.15% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -26.01% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.28% | -1.66% | -40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -5.29% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 2.19% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10G.L и ^GSPC
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) составляет 2.69%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что U10G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10G.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 4.32% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 8.96% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 12.03% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 15.96% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.09% | -2.24% |
Часто задаваемые вопросы
U10G.L and ^GSPC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U10G.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор