Сравнение U10G.L с ^GSPC
U10G.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U10G.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U10G.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U10G.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
U10G.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -4.52%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- -3.32%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U10G.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | -0.78% | 2.85% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.95% | 14.53% |
Correlation
The correlation between U10G.L and ^GSPC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10G.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
U10G.L
^GSPC
Сравнение U10G.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10G.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10G.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 2.42 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок U10G.L и ^GSPC
Максимальная просадка U10G.L за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10G.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10G.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -8.03% | -44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | 0.00% | -51.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -1.44% | -26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности U10G.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10G.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 11.47% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 11.47% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 11.47% | +4.64% |
Часто задаваемые вопросы
U10G.L and ^GSPC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U10G.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор