Сравнение U10C.L с VDTY.L
U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs 2.95%/yr for VDTY.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью -0.23%.
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам U10C.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -1.06% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.23% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -1.10% |
Correlation
The correlation between U10C.L and VDTY.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between U10C.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10C.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
U10C.L
VDTY.L
Сравнение U10C.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10C.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.16 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 3.67 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10C.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.20 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и VDTY.L
Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки VDTY.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10C.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -18.99% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -2.97% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -5.35% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -6.76% | -23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -6.62% | -20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.94% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и VDTY.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10C.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.42% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 2.50% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 3.58% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 5.54% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 4.86% | +9.12% |
Сравнение комиссий U10C.L и VDTY.L
U10C.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и VDTY.L
U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, U10C.L and VDTY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for U10C.L.
U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for U10C.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для U10C.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор