PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение U03A.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и SGLN.L


2026 (YTD)20252024
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)
0.84%4.22%1.33%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.79%65.25%-2.48%
Разные валюты инструментов

U03A.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%.


U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGLN.L

1 день
3.33%
1 месяц
-10.09%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.54%
1 год
52.50%
3 года*
34.15%
5 лет*
22.52%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий U03A.L и SGLN.L


Доходность на риск

U03A.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


U03A.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.03

1.98

+6.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.03

2.47

+14.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.14

1.35

+2.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.66

2.98

+39.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

224.07

11.41

+212.66

U03A.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


U03A.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03

1.98

+6.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.81

0.49

+4.32

Корреляция

Корреляция между U03A.L и SGLN.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и SGLN.L

Ни U03A.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и SGLN.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


U03A.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-41.71%

+40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-17.57%

+17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-9.41%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-14.78%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

4.27%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


U03A.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

10.91%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

21.84%

-21.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

26.33%

-25.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

17.32%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

15.77%

-14.85%