Сравнение U03A.L с PR1T.L
U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - U03A.L is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, U03A.L returned 3.93% vs 3.91% for PR1T.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. U03A.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности U03A.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: U03A.L показывает доходность 1.51%, а PR1T.L немного ниже – 1.46%.
U03A.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U03A.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.51% | 4.22% | 1.33% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.46% | 4.22% | 1.15% |
Correlation
The correlation between U03A.L and PR1T.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U03A.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
U03A.L
PR1T.L
Сравнение U03A.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U03A.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.03 | 9.54 | -4.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.98 | 68.61 | -26.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 274.18 | 521.85 | -247.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U03A.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85 | 12.95 | -4.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.99 | 7.41 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок U03A.L и PR1T.L
Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U03A.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -0.56% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.06% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.05% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности U03A.L и PR1T.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U03A.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.09% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 0.21% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45% | 0.30% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.39% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.38% | +0.50% |
Сравнение комиссий U03A.L и PR1T.L
U03A.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U03A.L и PR1T.L
Ни U03A.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
U03A.L and PR1T.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for U03A.L.
U03A.L is categorized as Ultrashort Bond, while PR1T.L is Government Bonds. U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for U03A.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для U03A.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор