Сравнение U03A.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
U03A.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности U03A.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам U03A.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.91% | 4.22% | 1.33% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -8.75% | 23.07% | 6.54% |
Разные валюты инструментов
U03A.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U03A.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -8.64%.
U03A.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 22.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий U03A.L и IITU.L
U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
U03A.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
U03A.L
IITU.L
Сравнение U03A.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U03A.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.09 | 1.17 | +6.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.23 | 1.72 | +15.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.18 | 1.22 | +2.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.27 | 2.20 | +41.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 227.27 | 6.82 | +220.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U03A.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09 | 1.17 | +6.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.85 | 1.00 | +3.85 |
Корреляция
Корреляция между U03A.L и IITU.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U03A.L и IITU.L
Ни U03A.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок U03A.L и IITU.L
Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| U03A.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -28.03% | +27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -16.76% | +16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.39% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -5.17% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 6.30% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности U03A.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.11%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| U03A.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 6.13% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 15.29% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 24.08% | -23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.92% | 23.07% | -22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 21.73% | -20.81% |