PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение U03A.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и IGLN.L


2026 (YTD)20252024
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)
0.84%4.22%1.33%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
8.36%64.92%-2.36%

Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 8.36%.


U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGLN.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-8.78%
С начала года
8.36%
6 месяцев
21.87%
1 год
49.16%
3 года*
32.75%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий U03A.L и IGLN.L

U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

U03A.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


U03A.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.03

1.86

+6.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.03

2.33

+14.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.14

1.34

+2.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.66

2.88

+39.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

224.07

10.83

+213.24

U03A.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


U03A.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03

1.86

+6.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.81

0.48

+4.33

Корреляция

Корреляция между U03A.L и IGLN.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и IGLN.L

Ни U03A.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и IGLN.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


U03A.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-45.24%

+44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-17.36%

+17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-11.87%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-19.88%

+19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

4.62%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


U03A.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

11.74%

-11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

22.31%

-21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

26.37%

-25.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

17.08%

-16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

15.43%

-14.51%