PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U03A.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U03A.L с CSP1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

U03A.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и CSP1.L

2026 (YTD)20252024
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		0.84%4.22%1.33%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-4.17%17.63%3.50%
Разные валюты инструментов

U03A.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -6.08%.

U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.02%
1 год
15.80%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с U03A.L:
U03A.L с SGOVU03A.L с IB01.LU03A.L с FLO5.LU03A.L с IBTAU03A.L с IBTA.LU03A.L с TRE7.LU03A.L с STYC.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий U03A.L и CSP1.L

И U03A.L, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

U03A.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U03A.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.03

1.00

+7.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.03

1.46

+15.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.14

1.21

+2.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.66

1.73

+40.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

224.07

6.96

+217.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U03A.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа CSP1.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U03A.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03

1.00

+7.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.81

0.93

+3.88

Корреляция

Корреляция между U03A.L и CSP1.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и CSP1.L

Ни U03A.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и CSP1.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

U03A.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-25.48%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-10.33%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-4.74%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.35%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.07%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и CSP1.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U03A.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.83%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

8.44%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

15.80%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

15.71%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

16.10%

-15.18%