PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYT.L с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYT.L с UNH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYT.L (Toyota Motor Corp) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. TYT.L operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, TYT.L returned 20.91%/yr vs 18.08%/yr for UNH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYT.L и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Toyota Motor Corp (TYT.L) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TYT.L торгуется в JPY, в то время как UNH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNH были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TYT.L показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции TYT.L превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 20.91% против 18.08% соответственно.

TYT.L

1 день
1.02%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-13.59%
1 год
10.61%
3 года*
11.63%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.91%

UNH

1 день
0.94%
1 месяц
3.35%
С начала года
27.37%
6 месяцев
23.83%
1 год
47.24%
3 года*
0.26%
5 лет*
10.32%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYT.L и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYT.L
Toyota Motor Corp		-16.07%10.28%24.59%46.95%-11.53%52.81%13.02%41.94%4.76%24.27%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		27.37%-33.33%8.89%8.39%21.81%61.85%15.25%18.84%11.51%34.66%

Correlation

The correlation between TYT.L and UNH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2007 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYT.L:

¥36.17T

UNH:

$371.75B

EPS

TYT.L:

¥295.25

UNH:

$13.23

Коэффициент P/E

TYT.L:

9.40

UNH:

30.88

Коэффициент P/S

TYT.L:

0.71

UNH:

0.83

Коэффициент P/B

TYT.L:

0.91

UNH:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

TYT.L:

¥50.68T

UNH:

$449.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYT.L:

¥8.46T

UNH:

$84.55B

EBITDA (12 мес.)

TYT.L:

¥7.05T

UNH:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corp

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

TYT.L vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYT.L c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corp (TYT.L) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYT.LUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.16

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.61

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.86

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

4.08

-2.98

TYT.L vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYT.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYT.L и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYT.L и UNH

Максимальная просадка TYT.L за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки UNH в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYT.L и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYT.LUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-77.30%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.10%

-25.47%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

-62.98%

+21.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-62.98%

+21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.67%

-62.98%

+21.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-29.42%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-20.67%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

11.62%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TYT.L и UNH

Toyota Motor Corp (TYT.L) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что TYT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYT.LUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

7.62%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

32.10%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

40.96%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

33.57%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

32.40%

-0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYT.L и UNH

Дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности UNH в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYT.L и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corp и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.60T
111.72B
(TYT.L) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TYT.L значения в JPY, UNH значения в USD

Сравнение рентабельности TYT.L и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corp и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%20222023202420252026
15.1%
22.7%
Активы портфеля
TYT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

TYT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

TYT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

TYT.L and UNH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYT.L и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор