PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYT.L с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYT.L с NVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYT.L (Toyota Motor Corp) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. TYT.L operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TYT.L returned 20.91%/yr vs 12.09%/yr for NVO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYT.L и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Toyota Motor Corp (TYT.L) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TYT.L торгуется в JPY, в то время как NVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVO были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TYT.L показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -8.84%. За последние 10 лет акции TYT.L превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 20.91% против 12.09% соответственно.

TYT.L

1 день
1.02%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-13.59%
1 год
10.61%
3 года*
11.63%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.91%

NVO

1 день
0.02%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-6.94%
1 год
-36.73%
3 года*
-11.75%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYT.L и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYT.L
Toyota Motor Corp		-16.07%10.28%24.59%46.95%-11.53%52.81%13.02%41.94%4.76%24.27%
NVO
Novo Nordisk A/S		-8.84%-39.40%-6.20%66.51%39.72%82.27%17.23%27.46%-15.27%47.26%

Correlation

The correlation between TYT.L and NVO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2007 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYT.L:

¥36.17T

NVO:

$195.21B

EPS

TYT.L:

¥295.25

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

TYT.L:

9.40

NVO:

10.34

Коэффициент PEG

TYT.L:

0.52

NVO:

0.44

Коэффициент P/S

TYT.L:

0.71

NVO:

3.85

Коэффициент P/B

TYT.L:

0.91

NVO:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

TYT.L:

¥50.68T

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYT.L:

¥8.46T

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

TYT.L:

¥7.05T

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corp

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

TYT.L vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYT.L c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corp (TYT.L) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYT.LNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.72

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.80

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.88

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.75

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-1.13

+2.23

TYT.L vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYT.L на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYT.L и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYT.L и NVO

Максимальная просадка TYT.L за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYT.L и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYT.LNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-74.62%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.10%

-49.22%

+22.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

-74.62%

+32.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-74.62%

+32.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.67%

-74.62%

+32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-68.03%

+41.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-16.76%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

33.32%

-23.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TYT.L и NVO

Текущая волатильность для Toyota Motor Corp (TYT.L) составляет 8.11%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что TYT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYT.LNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

10.34%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

37.25%

-15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

50.92%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

39.12%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

33.81%

-2.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYT.L и NVO

Дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности NVO в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.11%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYT.L и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corp и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.60T
96.82B
(TYT.L) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TYT.L значения в JPY, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности TYT.L и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corp и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
15.1%
86.0%
Активы портфеля
TYT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

TYT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

TYT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

TYT.L and NVO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYT.L и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор