Сравнение TYT.L с JNJ
TYT.L (Toyota Motor Corp) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. TYT.L operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TYT.L returned 20.91%/yr vs 15.11%/yr for JNJ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYT.L и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TYT.L торгуется в JPY, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TYT.L показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции TYT.L превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 20.91% против 15.11% соответственно.
TYT.L
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 20.91%
JNJ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 20.19%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам TYT.L и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYT.L Toyota Motor Corp | -16.07% | 10.28% | 24.59% | 46.95% | -11.53% | 52.81% | 13.02% | 41.94% | 4.76% | 24.27% |
JNJ Johnson & Johnson | 20.19% | 47.05% | 6.21% | -1.69% | 20.72% | 24.21% | 5.34% | 15.10% | -7.63% | 19.82% |
Correlation
The correlation between TYT.L and JNJ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2007 г. | 0.06 |
The correlation between TYT.L and JNJ shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYT.L:
¥36.17T
JNJ:
$588.98B
TYT.L:
¥295.25
JNJ:
$8.65
TYT.L:
9.40
JNJ:
27.85
TYT.L:
0.52
JNJ:
0.93
TYT.L:
0.71
JNJ:
6.08
TYT.L:
0.91
JNJ:
7.25
TYT.L:
¥50.68T
JNJ:
$96.36B
TYT.L:
¥8.46T
JNJ:
$66.60B
TYT.L:
¥7.05T
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYT.L vs. JNJ — Ранг доходности на риск
TYT.L
JNJ
Сравнение TYT.L c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corp (TYT.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYT.L | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.74 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 6.72 | -6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 23.13 | -22.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYT.L и JNJ
Максимальная просадка TYT.L за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки JNJ в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYT.L и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYT.L | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -40.42% | -28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -11.36% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.67% | -14.13% | -27.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -22.55% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.67% | -26.45% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -0.77% | -25.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -10.60% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 3.29% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYT.L и JNJ
Toyota Motor Corp (TYT.L) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что TYT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYT.L | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 5.57% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | 12.95% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 17.42% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 18.50% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 20.75% | +10.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYT.L и JNJ
Дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
TYT.L Toyota Motor Corp | 3.42% | 2.83% | 2.70% | 2.51% | 2.69% | 12.11% | 7.85% | 14.24% | 17.17% | 14.55% | 15.27% | 15.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYT.L и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corp и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYT.L и JNJ
TYT.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
TYT.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TYT.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
TYT.L and JNJ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TYT.L и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор