Сравнение TYLG с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
TYLG и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYLG и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -3.97% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -3.64% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -7.59% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -7.59%.
TYLG
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и DAX
TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
TYLG vs. DAX — Ранг доходности на риск
TYLG
DAX
Сравнение TYLG c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.47 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.81 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.58 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 2.05 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.47 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.32 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и DAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и DAX
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности DAX в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.13% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.59% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и DAX
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -45.58% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -14.82% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -11.28% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -10.58% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.18% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и DAX
Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 6.96%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 8.79% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.71% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 20.17% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 20.20% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 21.21% | -1.87% |