PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLG с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLG и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и DAX


2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
-3.97%16.84%20.57%41.56%-3.64%
DAX
Global X DAX Germany ETF
-7.59%39.00%10.55%23.62%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -7.59%.


TYLG

1 день
3.85%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-0.07%
1 год
23.43%
3 года*
17.71%
5 лет*
10 лет*

DAX

1 день
3.56%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.61%
1 год
9.46%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X DAX Germany ETF

Сравнение комиссий TYLG и DAX

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.


Доходность на риск

TYLG vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.47

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.81

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.58

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

2.05

+5.48

TYLG vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.47

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.32

+0.72

Корреляция

Корреляция между TYLG и DAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и DAX

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности DAX в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
9.13%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.59%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и DAX

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и DAX.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-45.58%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-14.82%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-11.28%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-10.58%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.18%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и DAX

Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 6.96%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

8.79%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.71%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

20.17%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

20.20%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.21%

-1.87%